ทดสอบย้อนหลังได้กำไรแล้วควรย้ายไปเทรดเงินจริงดีไหม

บทความนี้เป็นบทความแรกที่อ่าน ๆไปแล้วผมคิดว่าเจ้าของกระทู้เค้ากำลังตอบ 2 คำถามในกระทู้เดียวดังนั้นผมเลยตัดสินใจแบ่งออกเป็น 2 บทความจากกระทู้เดียวเพื่อไม่ให้สับสนต่อการอ่าน ในบทความนี้ จขกท. เข้าจะพูดถึงแนวคิดของเขารวมไปถึงวิธีการเทรดของเขาซึ่งผมจะแยกวิธีการเทรดของเขาออกจากแนวคิดของเขานะครับ ซึ่งในบทความนี่ผมจะพูดถึงเรื่องที่เขาอยากจะเริ่มทดลองระบบของเขาก่อนแล้วกันนะครับ

คุณ aarizahmad เจ้าของกระทู้ถามเล่าว่าเขาพึ่งเริ่มเทรดได้ประมาณ 2 เดือนและได้ทดลองระบบของเขาโดยการเช็คย้อนหลังซึ่งระบบของเขาจะใช้สัญญาณเข้าจากรูปแบบกลืนกิน (Engulfing Bar) ของแท่งเทียนใน Daily Time Frame เป็นสัญญาณเข้า ความเสี่ยงของระบบผมอยู่ที่ 3:1 ซึ่งทดสอบดูแล้ววิธีการเทรดของผมถูก 20 ครั้งผิด 10 ครั้งเมื่อเอาจำนวณครั้งที่ถูกมาคิดเป็นเปอร์เซนต์แล้วพบว่าระบบผมสามารถทำกำไรได้ถึง 60% เลยทีเดียวและเสียเพลง 10% เท่านั้น จากตัวเลขนี้ผมเลยคิดว่าระบบผมเป็นไปได้ที่จะนำมาเทรดจริง ๆ ผมเลยอยากจะถามเพื่อนร่วมบอร์ดว่า

ข้อที่ 1: ผลที่ได้นี้แม่นยำพอที่จะไปเริ่มเทรดเดโม่หรือเงินจริงหรือยังครับ?

ข้อที่ 2: ความเสี่ยงของเขาต่อการเทรด 1 ครั้งควรจะเป็นเท่าไหร่ดี? 2% หรือ 1% ของเงินทุน?

ข้อที่ 3: ถ้าระบบผมสามารถทำกำไรได้ตามที่ผมคิดแบบนี้ความฝันของผมที่จะได้ขับโรสรอยด์จะสามารถเป็นจริงใน 1 ปีไหม?

คุณ claudia1 เข้ามาตอบว่า ถ้าคุณคิดว่าระบบของคุณสามารถเทรดแล้วมีกำไรได้แน่ ๆ ก็เอาเลย ความเสี่ยง 2% เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ แต่ถ้าไม่ก็อย่าเสี่ยงดีกว่า

คุณ card เข้ามาตอบว่า ตราบเท่าที่คุณยังมีวิธีการบริหารเงินทุนที่เยี่ยมยอดตราบนั้นคุณก็จะสามารถลดความสูญเสียลงได้ ส่วนตัวแล้วผมว่าการทดสอบย้อนหลังเชื่อถือไม่ค่อยได้ถ้าเป็นผมนะ ผมเทรดเงินจริงอย่างเดียวละ ถึงจะเป็นเงินในจำนวนที่น้อยแต่มันก็เป็นเงินจริงถ้าเจอระบบใหม่ผมก็จะเอาเงินจริงในจำนวนน้อย ๆ ไปลงระบบนั้นและทดสอบดู คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเทพอะไรมากตราบเท่าที่คุณมีกลยุทธ์ที่ดี มีระบบการจัดการความเสี่ยงที่ดีก็ไม่มีทางที่ตลาดจะเอาเงินจากคุณไปได้ ดังนั้นผมจึงอยากจะแนะนำว่าให้คุณเริ่มทดลองระบบของคุณด้วยเงินจริงที่ความเสี่ยง 1% ก่อนเมื่อคุณมีความมั่นใจมากขึ้นค่อยอัพขึ้นไปเป็น 1.5% หรือ 2% ก็ว่ากันไป เงินทุนที่ผมแนะนำคือ 1000$ ขึ้นไปเพื่อพิสูจน์ว่าระบบของคุณสามารถทำกำไรได้และเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวคุณเองอีกด้วย หากคุณบอกว่ามีเงินไม่มากถึง 1000$ หรอกก็ลองไปหางานอื่นทำก่อนแล้วเก็บตังค์ให้ถึง 1000$ และที่สำคัญอย่าลืมว่าตลาดแห่งนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อย่าโลภ อย่าเหลิง อย่าเทรดตามอารมณ์เด็ดขาด ถ้าคุณทำได้รถโรสรอยด์ของคุณก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม

คุณ ghous เข้ามาตอบว่า ส่วนตัวแล้วผมไม่เชื่อผลของการทดสอบ backtest เพราะการทดลอง backtest มันจะทำให้เราคิดขเข้างตัวเองและไม่ได้ผลที่เป็นความจริง ตอนที่เทรดจริง ๆ ผมแนะนำว่าต่อจากนี้คุณควรจะลองเทรดเงินจริงและทดสอบระบบคุณแบบจริง ๆ ดีกว่านะ

“รับทราบครับ ผมว่ากำลังจะเริ่มทดสอบระบบวันพรุ่งนี้แล้ว ความจริงแล้วตอนที่ผมทำ backtest ผมใช้วิธีค่อย ๆ กด page up ไปเรื่อย ๆ นะครับและก็กด F12 ค่อย ๆ เลื่อนกราฟด้วย” คุณเจ้าของกระทู้ตอบและตอบต่ออีกว่า ซึ่งการทำอย่างนี้มันทำให้ผมไม่สามารถเห็นกราฟล่วงหน้าก่อนและผมก็จดบันทึกการเทรดของผมลงใน notepad จากนั้นนำผลที่ได้มาตำนวณมาคำนวณเปอร์เซนต์ชนะในแต่ละครั้งและผมก็ซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยนะครับ ถึงแม้จะต้องจดหลายคู่เงินหน่อยแต่ผมว่ามันก็คุ้ม

คุณ M.A.C. Doug เข้ามาตอบในทำนองเดียวกันว่า การทดสอบย้อนหลังเดโม่ไม่สามารถวัดอะไรในการเทรดจริง ๆ ได้ ความจริงระบบคุณแนวคิดคุณก็เป็นวิธีที่ดีนะ ผมหวังว่าคุณจะทำมันได้ดีในการเทรดจริง ๆ ส่วนความฝันของคุณนะ ผมว่าคุณหวังสูงไปหน่อยรึเปล่า ผลจาก backtest มันไม่ได้การันตีความสำเร็จสูงขนาดนั้นหรอกนะครับ เดี๋ยวพอคุณเทรดเงินจริงคุณก็จะเข้าใจเอง

การทำ Backtest ความจริงก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเพื่อแต่มันเป็นเหมือนกับการสร้างสมมุติฐานขึ้นมาก่อน เหมือนเราหาข้อมูลเบื้องต้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องลงมือหาข้อมูลจริง ๆ มายืนยันสมมุติฐานของเรา การเทรดก็ไม่ต่างอะไรกับงานวิจัยเลยที่ผลที่ออกมาอาจจะไม่เป็นไปตามสมมุติฐานก็ได้ ดังนั้นผู้เทรดไม่ควรไปคาดหวังอะไรกับสมมุติฐานมากนัก ไม่ใช่ว่าทำ Backtest แล้วขายทุกอย่างเพื่อเทรดเลยก็ไม่ใช่เรื่อง เพราะผมเคยหลงอยู่ในวังเวียนแห่ง Backtest มานานถึง 2 ปี เสียเวลาไปตั้ง 2 ปีเพื่อให้ได้รู้ว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างในการเทรด สิ่งที่ผู้เทรดควรทำคือเมื่อหาสไตล์การเทรดที่ตัวเองชอบได้แล้ว ก็ลองต่อยอดพัฒนามันไปเรื่อย ๆ พัฒนามันให้ไปจนถึงที่สุดให้ได้ นั่นละครับถึงจะเรียกว่าเป็นการสร้างระบบหรือกลยุทธ์ที่มีไว้เพื่อคุณคนเดียวขึ้นมาอย่างแท้จริง

Credit: http://www.thaiforexschool.com

กลยุทธ์การตั้ง Stop Loss (จุดขาดทุน)

"ทำไมราคาวิ่งมาชน Stop loss (SL) ของเราอีกแล้ว" นี่น่าจะเป็นคำถามที่เทรดเดอร์ถามตัวเองแบบเซ็งๆเป็นประจำเมื่อออเดอร์ของเราโดน SL

ที่มันเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า ตลาดจะทำทุกอย่างที่มันอยากจะทำ เคลื่อนไหวไปในทางที่มันอยากจะไป เทรดเดอร์ต้องเจอกับความท้าทายใหม่ๆทุกวัน ส่วนมาก็จะเป็นในเรื่องของการเมืองทั่วโลก เหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจ หรือแม้แต่กระทั่งข่าวลือที่เกี่ยวกับธนาคารกลางที่สามารถทำให้ราคาวิ่งไปในทิศทางไหนก็ได้ในเวลาอันรวดเร็วโดยที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัว นั่นก็หมายความว่า จะต้องมีเทรดเดอร์บางคนที่เปิดออเดอร์ในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับราคาตลาด และต้องเสียเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ว่าเราสามารถควบคุมได้ว่าเราจะทำอย่างไรเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้น เราสามารถปิดออเดอร์เพื่อตัดการขาดทุนในตอนนั้นเลย หรือว่าคุณจะนั่งรอคอยความหวังว่าราคามันจะกลับมาในที่ที่คุณต้องการ และถ้ามันไม่กลับมาอย่างที่คุณหวังไว้แล้วคุณปล่อยไปอย่างนั้นเรื่อยๆโดยไม่มีการตัดสินใจ พอร์ตของคุณก็อาจจะสะอาดได้ (ล้างพอร์ต)

คำพูดที่ว่า  "Live to trade another day!" น่าจะเป็นคำขวัญของเทรดเดอร์มือใหม่ทุกคน เพราะ ยิ่งคุณอยู่รอดได้นานเท่าไหร่ คุณก็สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นเท่านั้น และนั่นก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จของคุณด้วย

กลยุทธ์การเทรดอีกอย่างที่สำคัญคือการ  "stop losses" ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่เทรดเดอร์ควรจะรู้ไว้เพื่อเป็นอาวุธอย่างหนึ่งในการเทรด การที่มีการตั้ง SL นี้ นอกจากจะช่วยตัดการขาดทุนของคุณเพื่อให้มีโอกาสในการกู้สถานการณ์แล้ว มันยังช่วยขจัดความวิตกกังวลที่เกิดจากการสูญเสียในการเทรดโดยไม่ต้องวางแผนด้วย และความเครียดที่ลดลงมันก็เป็นผลดีในการเทรดของคุณด้วย

จุด SL ควรจะเป็นจุดที่ "ลบล้างความคิด" ในการเทรดสำหรับออเดอร์นั้นๆของคุณ ดังนั้นเมื่อราคามาถึงจุด SL มันก็น่าจะเป็นสัญญาณว่า "มันถึงเวลาที่ต้องออกจากออเดอร์นี้แล้ว"

การตั้งจะ SL นั้นมี 4 วิธี ที่เราสามารถเลือกใช้ได้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน หรือเลือกแล้วแต่ความถนัดของเรา

1. หยุดตามสัดส่วนความเสี่ยงของเงินทุน

2. หยุดตามรูปแบบของกราฟ

3. หยุดตามความผันผวน

4. หยุดตามเวลา

1. หยุดตามสัดส่วนความเสี่ยงของเงินทุน

การตั้ง SL แบบนี้เป็นการตั้ง SL แบบพื้นฐานที่สุด โดยใช้การกำหนดความเสี่ยงจากสัดส่วนของเงินทุนที่อยู่ในบัญชี อย่างเช่นว่า เราเต็มใจที่จะเสี่ยงขาดทุนได้ที่ 2% ต่อการเทรดในแต่ละครั้ง แต่ว่าเทรดเดอร์ทุกคนจะยอมรับความเสี่ยได้ไม่เท่ากัน บางคนอาจจะรับความเสี่ยงได้ถึง 10% ในขณะที่บางคนอาจจะยอมเสี่ยงได้เพียงแค่ 1% เท่านั้น

และในการตั้ง SL คุณควรจะตั้งตามสภาวะของตลาด หรือตามกฎของระบบเทรดของคุณ ไม่ใช่ว่าตั้งตามจำนวนเงินที่คุณจะยอมสูญเสียได้

สับสนมั้ยคะ :) งั้นเรามาดูตัวอย่างกัน

นายแดง มีบัญชีมินิ ที่มีเงินอยู่ $500 และ ขนาด Lot size ที่เขาสามารถเทรดได้คือ 10k ( ในบัญชีมินิ 10k เท่ากับการเทรดที่ จุดละ $1) แดงต้องการที่จะเทรด GBP/USD และเขาเห็นว่าราคาวิ่งอยู่แถวๆแนวต้านที่ระดับ 1.5620 เขาจึงต้องการที่จะเซล และตามกฎการลงทุนของเขาคือ เขาจะไม่เสี่ยงเกิน 2% ของเงินทุนในการเทรดแต่ละครั้ง และสำหรับการเทรดที่ขนาด 10k ของ GBP/USD แต่ละจุดมีค่า $1 และ 2% ของเงินในบัญชีแดงเท่ากับ $10 ดังแดงก็จะตั้ง SL ได้มากที่สุดที่ 10 จุด ดังนั้นแดงจะต้องตั้งจุด SL ของเขาไว้ที่ 1.5630

แต่ว่า GBP/USD มีการเคลื่อนไหวทีมากกว่า 100 จุดต่อวัน ราคาจึงอาจจะวิ่งมาชนจุด SL ของแดงได้อย่างง่ายดาย เพราะตำแหน่ง SL นั้นจำกัดด้วยการตั้งค่าความเสี่ยงจากเงินในบัญชีของเขา และเขาตัง SL ด้วยโดยยึดตามจำนวนเงินที่เขาสามารถสูญเสียได้ แทนที่จะกำหนดตามเงื่อนไขจากการเคลื่อนไหวของ GBP/USD

และในที่สุด ราคาก็วิ่งมาชน SL ของแดง เพราะว่าจุด SL ของเขาที่วางไว้น้อยเกินไป และนอกเหนือจากนั้นคือ เขาเสียโอกาสที่จะเก็บมากกว่า 100 จุดด้วย

จากตัวอย่างนี้คุณได้เห็นถึงอันตรายจากการตั้ง SL จากการใช้สัดส่วนความเสี่ยงของเงินทุน ที่บังคับให้เทรดเดอร์ต้องตั้งจุด SL ในระดับราคาที่ไม่เหมาะสมกับสภาวะของตลาดและอย่างในกรณีนี้ จุด SL ก็อยุ่ใกล้กับจุดเปิดออเดอร์มาก และเป็นการตั้ง SL ที่ไม่ได้ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคร่วมด้วยเลย (เห็นว่าใกล้แนวต้านก็ใส่เลย ไม่ได้วิเคราะห์อย่างอื่นร่วมเลย)

คุณรู้อยู่แล้วว่า คุณควรจะตั้ง SL ในระดับที่ราคาสามารถจะกลับตัวมาในทิศทางที่คุณคาดคิดไว้โดยไม่ชน SL ของคุณ แต่ในกรณีนี้ราคามันวิ่งไปชน SL เข้าแล้ว จึงหมดโอกาสที่จะทำกำไรได้ และ วิธีแก้ปัญหาสำหรับแดงก็คือ หาโบรคเกอร์ที่เหมาะสมกับสไตร์การเทรดและเงินทุนของเขา

ในกรณีของแดง เขาควรแก้ไขโดยการหาโบรคเกอร์ที่เขาสามารถกำหนดขนาดการซื้อขายที่เล็กลง หรือแม้แต่สามารถกำหนดขนาดเองได้ อย่างเช่น สามารถเทรดที่ขนาด 1k ในคู่เงิน GBP/USD ได้ ซึ่งแต่ละจุด จะมีค่าเท่ากับ $0.10 ซึ่งจะทำให้แดงสามารถตั้งจุด SL ได้ตามเงื่อนไขความเสี่ยงของเขาได้อย่างสบายๆ แดงจะสามารถตั้งจุด SL สำหรับการเทรด GBP/USD ได้ถึง 100 จุด ในความเสี่ยงที่ 2% ของเงินในบัญชีของเขา และตอนนี้เขาก็สามารถตั้ง SL ให้เหมาะสมกับสภาวะของตลาด รวมทั้งเป็นไปตามกฎของระบบการซื้อขาย ตามแนวรับแนวต้านแล้ว

2. หยุดตามรูปแบบของกราฟ

วิธีการหาจุด SL อีกวิธหนึ่งที่เหมาะสมมากกว่าวิธีแรกคือ ตั้งตามรูปแบบของกราฟ เป็นการตั้ง SL โดยยึดตามสิ่งที่ที่ตลาดบอกเราด้วยรูปแบบของตัวมันเอง

เราสามารถสังเกตการเคลื่อนไหวของราคาได้ ในบางครั้งราคาก็ดูเหมือนไม่สามารถที่จะวิ่งทะลุผ่านแนวรับแนวต้านนั้นๆ และก็มีบ่อยครั้งที่ราคาวิ่งผ่านแนวรับแนวต้านไปได้ในที่สุดหลังจากวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในกรอบแนวรับแนวต้านนั้นมาระยะหนึ่ง

การตั้งจุด SL ให้เหนือหรือต่ำกว่าระดับแนวรับแนวต้านนั้นก็เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลในกรณีที่ราคาไม่ Break ระดับแนวรับแนวต้าน แต่ถ้าราคาสามารถ break กรอบราคานั้น ก็จะทำให้เทรดเดอร์อื่นๆเห่เข้ามาเล่นด้วยเมื่อเห็นการทะลุของราคา (Breakout) และเทรดเดอร์เหล่านั้นอาจจะทำให้ราคาวิ่งไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับออเดอร์ของคุณ(ที่เล่นอยู่ในกรอบราคา) ได้ และอย่างที่คุณทราวว่าเมื่อเวลาพักตัวอยู่ในกรอบราคานั่นหมายถึงการสะสมพลัง ซึ่งเมื่อราคาเกิดการ Breakout แล้วก็มีแนวโน้มมากที่ราคาอาจวิ่งพุ่งเป็นเทรนไปในทิศทางนั้นๆ  ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการตั้ง SL อีกอย่างหนึ่งเมื่อเกิดการ Breakout ของราคา

จากตัวอย่างเป็นการตั้ง SL โดยยึดตามแนวรับแนวต้าน

ตามภาพตัวอย่างเราเห็นได้ว่าราคามีการซื้อขายกันอยู่เหนือเส้นแนวรับ (สีดำ) และเมื่อราคาวิ่งทะลุผ่านแนวต้านด้านบน (สีแดง) ไปได้คุณก็คิดว่ามันการ Breakout ที่สวยงาม และคุณตัดสินใจที่จะซื้อตามแนวโน้มนั้น แต่ก่อนอื่นคุณต้องตั้งคำถามก่อนว่า ตรงไหนที่คุณจะตั้ง SL ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคาดคิดไว้ และเงือนไขอะไรที่จะบอกคุณได้ว่า ความคิดของคุณในการเข้าซื้อครั้งนี้ไม่ถูกต้อง

ในกรณีนี้ การตั้ง SL ที่สมเหตุสมผมมากที่สุดคือ ตั้ง SL ไว้ใต้แนวรับ (สำดำ) และเส้นเทรนไลน์ (สีแดง) และถ้าราคาวิ่งผ่านเส้นเทรนไลน์นี้ลงมาได้ ก็หมายความว่า มีแรงซื้อไม่พอและตอนนี้ผู้ขายเป็นฝ่ายควบคุมตลาด ดังนั้นความคิดของคุณในการเปิดออเดอร์ซื้อในครั้งนี้จึงเป็นความผิดพลาด และถึงเวลาที่คุณควรจะออกจากออเดอร์ของคุณและยอมรับการสูญเสีย คุณจะเห็นราคาวิ่งในลักษณะนี้ได้บ่อยมากในคู่เงิน EUR/USD

Credit:http://www.thaiforexschool.com

การวิเคราะห์ข่าว ภาค 2

การมองภาพกว้าง ภาพรวมของตลาดก่อนเทรด เพื่อวิเคราะห์ ทิศทางตลาด รวมไปถึงการกำหนดกลยุทธ์การเทรด กรณีที่เกิด event ต่างๆ  ระดับความสำคัญของตัวเลขเหล่านี้ จะนิยมเล่นเก็งกำไร ก่อนตัวเลขจะประกาศ บางสายเรียกว่า Event Trade ครับ มันจะสอดคล้องกับ เทรนด์ราคา ของค่าเงิน หรือดัชนีต่างประเทศ บ่งบอกคุณภาพของแนวโน้ม และการอยู่ตัวของแนวโน้ม ได้อีกด้วย

โดยผมขอแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักๆดังต่อไปนี้

การแถลงตัวเลขเศรษฐกิจ 
-PMI (กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม, การขยายตัวของเศรษฐกิจ)
- GDP 
- Non farm Payrolls  (เกี่ยวกับอัตราว่างงาน)
- Unemployment Rate (เกี่ยวกับอัตราว่างงาน)
- Retail sales Indicator(อสังหาริมทรัพย์)
- Housing stats(อสังหาริมทรัพย์)
- CPI ( Consumer Price index ) 
- อัตราเงินเฟ้อ

โดยตัวเลขต่างดูได้จาก www.investing.com

ปฏิทินเศรษฐกิจ 
Event ต่างๆเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจในรอบสัปดาห์ พวกการประชุมของผู้นำชาติ ผู้นำธนาคารกลาง

www. forexfactory.com

ข่าว 
-Reuters, The Wall Street Journal, Bloomberg, MarketWatch.com

Market Sentimental 
อารมณ์ตลาด โลภ กลัว หมี กระทิง ดูกราฟ timeframe Day แล้วเทียบกับแนวโน้มใหญ่ EMA20 วัน , ดูกราฟ VIX

http://www.bloomberg.com/quote/VIX:IND

Fundflow

ปกติดูการไหลของเงินจากตลาดหนึ่งไปตลาดหนึ่ง เช่น ทองคำ ไปค่าเงินดอลลาร์ หรือไป ตลาดหุ้น เป็นตัว

ตัวอย่างจากภาพ แสดง ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก รอบสัปดาห์ หรือรอบวัน ก็สามารถกำหนดได้ พบว่าเงินไหล ไปภูมิภาคไหน ตลาดประเทศไหนมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการแกว่งของกระแสเงินมากน้อย

อีกภาพ เป็นการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน เราเลือกสกุลได้ ในภาพผมวิเคราะห์ USD เป็นหลัก จากภาพ จะเห็นรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา Thai bath แข็ง +0.12 ขณะที่ EUR -2.02 % การมองภาพใหญ่ออก จะทำให้เราวางกลยุทธ์การเล่นได้ชัดมากขึ้นครับ

เข้าไปดูข้อมูลได้ที่
http://markets.ft.com/research/Markets/Overview


ปล. ผมไม่ได้ลงรายละเอียดการวิเคราะห์ แต่ละข้อมูล , ความสัมพันธ์ ทั้งหมด มีโอกาสจะมาแจงให้เพื่อนๆฝังทีละตัว ครับ

Quantitative Qualitative Estimation (QQE)

Quantitative Qualitative Estimation (QQE) เป็นเครื่องมือ ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จัก QQE indicator ใช้วัดค่าความผันผวน volatile ตามคาบการแกว่ง โดยใช้โมเดล RSI และ ATR เข้ามาทำงานร่วมกัน 

แนวคิดการทำงาน

สร้างค่า smoothed Relative Strength Index (RSI 14) จาก Moving average ตาม period ที่กำหนด เพื่อเปรียบเทียบกับ ค่า ATR(14) โดยมี trailing stop lines ทั้ง 2 เส้นคือ
- fast trailing stop สร้างจาก ATR smoothed ที่คำนวณจาก wilders function [wilders()] * 2.618
- slow trailing stop สร้างจาก ATR smoothed ที่คำนวณจาก wilders function [wilders()] * 4.236

การแปลความหมาย

QQE แสดงค่า 2 เส้นคือ fast และ slow ร่วมกับการพิจารณาระดับ level ที่สำคัญในการบอก นัยสำคัญของระดับ คือ level 50 ตัวบ่งบอกการเปลี่ยนทิศของแนวโน้ม

การให้สัญญาณแบ่งออกเป็น 2 ระดับ

1. ดู cross over การตัดของเส้นทึบ fast(สีฟ้า) และเส้นประ slow (สีเหลือง)โดย เส้นทึบค่า fast trailing stop และเส้นประ คือค่า slow trailing stop 

ถ้าเส้นทึบ fast ตัดขึ้น หมายถึงการ ยกตัวของระดับราคา ถ้าเส้น slow ตัดลงหมายถึงการย่อตัวของระดับราคา

2. ดู level เนื่องจากแนวคิดของ RSI คือการเทียบ rate of change ของการแกว่งตัว ในคาบเวลาที่กำหนด แล้วนำมาสเกลแบบเปอร์เซนต์  ระดับที่มี นัยยะสำคัญในการเปลี่ยนทิศทางแนวโน้ม จากทิศขึ้น เป็นลง หรือ ทิศลงเป็นขึ้น คือ ระดับที่ 50 ซึ่งเป็นตัวบ่งบอก ยืนยันการเกิดแนวโน้มที่ชัดเจนและคงตัว 

สัญญาณซื้อ
-ที่นิยมใช้กันคือ รอดูค่า เส้นทึบ fast ตัดขึ้นเส้นประ slow (บอกการกลับตัว) และเส้นทึบ fast ยืนเหนือเส้น level line ที่ 50 

สัญญาณการขาย
-  ที่นิยมใช้กันคือ รอดูค่า เส้นทึบ fast ตัดลงเส้นประ slow และเส้นทึบ fast ลงต่ำใต้เส้น level line ที่ 50 

- กรณีแกว่งตัวแคบ หรือ sideway trend สามารถเลือกใช้เฉพาะการตัดกันของเส้นเพื่อบอกสัญญาณซื้อขายได้

Download indicator

http://codebase.mql4.com/2887

ข้อตกลงเบื้องต้น

 การนำเครื่องมือไปใช้ ความแม่นยำ ต้องทำการทดสอบกับระบบท่านก่อนเสมอ ก่อนนำไปใช้ซื้อขายจริงการเผยแพร่ เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการและนำเสนอแนวคิดการวิเคราะห์ ไม่มีเจตนาชี้นำการลงทุน ระดมทุน หรือจำหน่ายเครื่องมือเชิงพาณิชย์การปรับตั้งค่า ควรศึกษารายละเอียด parameter ให้เข้าใจ ก่อนปรับแต่งเพิ่มเติม ความถูกต้องของสัญญาณ และเครื่องมือเป็นไปตามที่โปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนา อ้างอิง และเผยแพร่ใน mt4 codebase ทางBlog นี้เป็นเพียงผู้เผยแพร่ต่อไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายของเครื่องมือ กรณีผู้ใช้นำไปใช้งาน

การติดตั้ง Indicator

การเทรด CFD , Gold , forex และอื่นๆในตลาดต่างประเทศเราจะสามารถ เทรดผ่านโปรแกรมเทรดมาตรฐานแบบ Metatrader (MT4,MT5) ซึ่งเป็นแพตฟอร์มเปิดที่ได้รับความนิยมและใช้กันเป็นสากล ทำให้มีกลุ่มผู้ใช้และนักพัฒนามากมาย สร้างเครื่องมือวิเคราะห์ราคาสินค้าประเภทเทคนิคอล และมีการสร้าง algorithm สำหรับระบบเทรดอัตโนมัติ(Expert Advice) ให้เราได้นำมาทดลองใช้และศึกษา ในการพัฒนาระบบเทรดของเรา 

วันนี้มาลองดูวิธีติดตั้ง Indicator ประเภทพิเศษเพิ่่มเติมจากเครื่องมือพื้นฐานที่มากับโปรแกรม 

1. ดาวน์โหลด indicator จากเว็บที่เผยแพร่ 

โดยทั่วไป indicator จะเป็นไฟล์ประเภท .mt4 หรือ .mq4

2. เลือกไปที่
C:\Program Files\MetaTrader - exness\experts\indicators

กรณีไม่ได้ใช้ exness ชื่อของโฟล์เดอร์ก็เปลี่ยนไปตาม โบรกเกอร์ของท่าน

3. copy ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาใส่ลงใน ไดเรกทอรี่ด้านบน

4. เปิดโปรแกรม Mt4 ไปที่ แถบ Toolsbox >> Costom indicators เลือก indicator ที่ท่านติดตั้ง แล้ว ลากเข้าไปวางในกราฟ หรือ Click ขวา >> Attach to a chart

เมื่อติดตั้งสำเร็จ ได้เครื่องมือ indicator ดังภาพ

วิธีฝากเงินลงทุนกับEXNESS ผ่านเซเว่นอีเลฟเว่นCounter Service

1.ล็อก อิน เข้า  exness  เลือกaAdd funds โอนขั้นต่ำ350บาท หรือแล้วแต่ค่าเงินขณะนั้น ทั้งนี้และทั้งนั้นคำนวณออกมาแล้วต้องไม่ต่ำกว่า10$ เช่น ถ้าค่าเงินบาทตอนนี้เท่ากับ30บาทต่อ1$ ยอดโอนขั้นต่ำก็อยู่ประมาณ330บาทถ้วน(เพราะต้องเพื่อค่าธรรมเนียมของทาง โบรกเกอร์ด้วย) ทางโบรกเกอร์อนุญาติให้โอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายเท่าไรก็ได้ไม่จำกัดยอดเงิน ในบัญชีซื้อขายหุ้นของท่าน(เงินในบัญชีนี้สามารถถอนออกได้ตลอดเวลาตามความ ต้องการของท่าน เงินในบัญชีนี้คือเงินของท่านไม่ใช่เงินของทางโบรกเกอร์)

2.ระบบจะเปลี่ยนเงินของท่านเป็นเงินดอลล่า

3.ตรวจสอบความถูกต้อง

4.ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปไว้แล้วนำไปให้พนักงานคิดเงินที่711หรือโลตัส คลิ๊กdoneไปเรื่อยๆจนกว่าจะกลับสู่หน้าของโบรกเกอร์Exness

ผ่านแบงค์ Online ในประเทศไทย Ex. ผ่าน SCB (แบงค์ไทยพานิชย์)

Log in เข้าระบบ

ไปที่เมนู เพิ่มเงิน ใส่จำนวนเงิน หน่วยเป็น บาท

แล้วเลือกประเภท เป็นการชำระเงินผ่านธนาคารออนไลน์ในประเทศไทย 

แล้วคลิ๊ก "ทำการฝากเงิน"

มาที่หน้าต่างนี้ คลิ๊กเมนู " ยืนยันการชำระเงิน"

จากนั้นมาหน้า การชำระเงินผ่านแบงค์ออนไลน์ ..เจ้าของเวป พ่วงกับ บัญชี ออนไลน์ ของ SCB

บรรทัดแรก ใส่หมายเลข บัตรประชาชน เพิ่มเข้าไป บรรทัดอื่นๆ มีอยู่แล้ว ไม่ต้องใส่เพิ่มเข้าไป

แล้วคลิ๊กปุ่ม "ยอมรับและดำเนินการต่อ"

ขึ้นหน้านี้มาเพื่อให้เราตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องไหม..ถ้าถูกต้องคลิ๊กปุ่ม "ดำเนินการต่อ"

ระบบกำลังดำเนินการ "กรุณาอย่าคลิ๊ก Back หรือ Refresh"

มาหน้า login บัญชี SCB Online ให้ใส่ user และ password ของ SCB ของเราแล้วกดปุ่ม Sumbit

** จะขึ้นหน้าต่างประมวลผลข้อมูล ห้ามปิดหน้าจอเด็ดขาด

ถ้าสมัคร Deposit ผ่าน Online Bank thailand ครั้งแรก

จะต้องยืนยันตัวตนก่อน ..เมื่อขึ้นหน้านี้มาก็คลิ๊กปุ่ม OK 

แล้วจะมี SMS  OTP จาก scb ส่งมา ...

ให้เอาตัวเลขตรงนั้นมาใส่ ในช่อง your OTP.... แล้วคลิ๊กปุ่ม OK

ก็จะขึ้นหน้า ว่า ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย แล้ว ก็กดปุ่ม OK

ขึ้นหน้านี้เพื่อแสดงให้เราทราบว่า เราทำรายการชำระเงิน 500 บาท  .. ก็ กดปุ่ม  SUBMIT

หน้านี้ ให้กดปุ่ม  PAY

รอเวปประมวลผลการทำงาน (ห้าม กดปิดเด็ดขาด)

ทำรายการเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม "กลับไปที่ร้านค้า"

พอมาหน้านี้จะรอให้มันกลับไปเวป EXness เอง หรือ กดปุ่มสิ้นสุดทำรายการก็ได้ค่ะ

ก็จะกลับมาหน้าเวป Exness บัญชีเรา  จะขึ้นคำว่า Payment successfully completed. 

(ทำการ deposit หรือเพิ่มเงินในบัญชี เสร็จสิ้นค่ะ)

ลองคลิ๊กเมนู main หรือ หลัก  ก็จะเห็นยอดเงินเรามีในบัญชี 16.48 Usd

(เพราะ เราเอาเงินเพิ่มเข้าไป 500บาท ..คิดตามเรทค่าเงินบาทปัจจุบัน)

สร้างระบบเทรดตามเทรนง่ายๆด้วย EMA200

อย่างที่เรารู้กันดีว่า คุณสมบัติพื้นฐานที่ควรจะมีอย่างหนึ่งของระบบเทรดที่ดี คือ ใช้ง่าย ดูง่าย ไม่ซับซ้อน ในบทความก่อนหน้าเราได้แนะนำให้ท่านได้รู้จักกับหลักการทำงานและเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการวิเคราะห์กราฟด้วย EMA200 กันไปแล้ว ในบทนี้เราก็มาแนะนำการสร้างระบบเทรดแบบง่ายๆ ด้วย EMA200 กับเครื่องมือพื้นฐานที่มีมากับโปรแกรมเทรดทั่วไป

เทรดด้วย EMA200 กับ MACD

ถ้าพูดถึง MACD คงไม่มีเทรดเดอร์คนไหนที่ไม่รู้จัก MACD เป็นเครื่องมือที่คลาสสิคตลอดกาล เป็นที่นิยมกันมากไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์รุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่ กลักการทำงานโดยทั่วไปของ MACD สามารถเข้าไปดูได้ที่บทความเรื่อง MACD ในส่วนนี้เราจะใช้เครื่องมือ 2 อย่างคือ EMA200 และ MACD เซทค่าพื้นฐานคือ 12,26,9

รูปแบบการเทรดแบบแรก คือ การเทรดเมื่ออยู่ในเทรนที่ชัดเจน  จากภาพตัวอย่าง EMA200 บอกเราว่าราคาอยู่ในเทรนขาลง แล้วเราใช้สัญญาณจาก MACD เพื่อระบุจุดเข้า- ออก ออเดอร์ของเรา พิจารณาจากภาพตัวอย่างต่อไปนี้

ตามตัวอย่างเป็นราคาอยู่ในเทรนขาลง เราจะเข้าเซลอย่างเดียว (เทรดตามเทรน) และจะเข้าเมื่อ Histoream ของ MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับของเส้น MA หรือ เราอาจจะรอให้ Histogram ลงไปอยู่ต่ำกว่าระดับ Zero Line ก็ได้ ซึ่งนั่นจะเป็นการยืนยันว่าลงแน่ๆแล้ว แต่โดยส่วนตัวแล้วจะไม่รอค่ะ จะเข้าตั้งแต่จังหวะแรกตามภาพ และเมื่อมีการยืนยันก็จะเปิดออเดอร์ซ้ำเข้าไปอีกค่ะ แต่เทรดเดอร์บางคนที่เคร่งครัดมากๆ ก็จะรอให้มีการยืนยันก่อนจึงค่อยเข้า และการออกจากออเดอร์ เราจะออกเมื่อ Histogram ของ MACD ปรับระดับขึ้นไปอยู่เหนือเส้น MA เป็นการออกแบบเซฟกำไรค่ะ จะเข้าออเดอร์ใหม่เมื่อมีสัญญาณรอบใหม่ ส่วนในการเทรดเมื่อเป็นเทรนขาขึ้นก็ใช้หลักการเทรดอย่างเดียวกัน ลองพิจารณาภาพตัวอย่างค่ะ

เมื่อราคาเป็น Sideway ราคาจะวิ่งคอลเคลียอยู่กับเส้น EMA 200 ที่แทบจะไม่มีความชันเลย และ Histogram ของ MACD ก็แคบ และน้อยมาก ดังนั้นเราจะรอ ให้ ราคาตัดผ่านเส้น EMA200 อย่างชัดเจน และ Histogram ของ MACD มีขนาดกว้างขึ้น และอยู่สูงกว่าเส้น MA (ในกรณีที่เป็นเทรนขาขึ้นตามภาพตัวอย่าง)

ลักษณะของเทรนที่อ่อนแอ นอกจากจะสังเกตได้จากความชันของ EMA200 แล้ว เรายังสามารถดูสัญญาณยืนยันความอ่อนแอของเทรนได้จาก MACD ด้วย ในภาพตัวอย่าง เป็นการยืนยันเทรนที่อ่อนแอด้วยสัญญาณ Divergence ของ MACD เป็นการเตือนให้เราเตรียมตัวออกจากออเดอร์บาย และมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนเทรนในเร็วๆนี้

แต่นอกจาก Divergence จะเตือนเราว่าจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มแล้ว ในบางครั้งก็อาจจะเป็นแค่สัญญาณการพักตัวของเทรนที่อ่อนแอ ก่อนที่จะมีแรงไปต่อในทิศทางเดิม ดังนั้นเราก็ควรจะมีการวางแผนรับมือที่ดีเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

การเทรดด้วย EMA200 และ Parabolic SAR

Parabolic SAR เป็นเครื่องมือพื้นฐานอีกตัวหนึ่ง หลักการทำงานโดยทั่วไปคือบอกแนวโน้มและจุดที่จะมีการเปลี่ยนแนวโน้มได้ ด้วยจุดไข่ปลาเล็กๆที่เรียงกัน ถ้าจุดไข่ปลาอยู่ด้านบนจะแสดงถึงแนวโน้มขาลง และถ้าสุดไข่ปลาอยู่ด้านล่างก็แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น จุดไข่ปลานี้จะเรียงต่อกันไปตามโมเมนตัมของราคาเหมือนเป็นแนวรับแนวต้านธรรมชาติของราคา ตัวอย่างเช่น ถ้าราคากำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น SAR จะเป็นจุดไข่ปลาที่เรียงตัวต่อกันอยู่ใต้แนวแท่งเทียน และเมื่อราคามีการกลับตัวลงมาต่ำกว่าระดับของจุดไข่ปลา จุดไข่ปลาก็จะไปปราหฎอยู่ที่เหนือแท่งเทียนแท่งต่อไปแทน นั่นก็จะเป็นสัญญาณบอกว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลงแล้ว ให้เราออกจากออเดอร์บาย แล้วเข้าเซลแทน

การเทรดด้วย EMA200 และ Parabolic SAR เราก็จะยึด EMA200 เป็นตัวบอกเทรนหลัก และเข้าออเดอร์ด้วยสัญญาณจาก SAR ดังตัวอย่างตามภาพ

ในตัวอย่างราคาอยู่เหนือ EMA200 เป็นเทรนขาขึ้น เราจึงจะเข้าออเดอร์บายอย่างเดียว การเข้าออเดอร์เราก็ดูสัญญาณ SAR เมื่อเริ่มมีจุดไข่ปลาขึ้นที่ใต้แท่งเทียนเราก็เข้าบาย และออกจากออเดอร์เมื่อมีจุดไข่ปลาของ SAR เกิดขึ้นที่เหนือแท่งเทียน

ระบบการเทรดง่ายๆ 2 ระบบนี้ เป็นตัวอย่างการสร้างระบบโดยการใช้ EMA200 เป็นมาเป็นตัวบอกแนวโน้มของราคา แล้วใช้เครื่องมืออีกตัวมาช่วยในการบอกจุดเข้า-ออก ซึ่งเราอาจจะไม่ใช้เป็น MACD หรือ Parabolic SAR แต่อาจใช้เป็นเครื่องมืออื่นแทนก็ได้ แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคล ในการสร้างระบบเทรดของเราเองนั้น ก่อนอื่นต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าตัวคุณต้องการมองหาอะไรจากกราฟ แล้วเครื่องมือไหนที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของคุณได้ หลังจากนั้นจึงทดลองและศึกษาเครื่องมือนั้นๆให้เข้าใจหลักการทำงานของมันจนสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่านี้ระบบเทรดง่ายๆของคุณก็อาจกลายเป็นระบบเทรดที่ทำกำไรได้ไม่แพ้ระบบเทรดเทพๆที่ขายกันในราคาหลักร้อยเหรียญดอลลาร์ได้เหมือนกันค่ะ

หวังว่าบทความนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังค้นหาระบบเทรดของตัวเองอยู่ จำไว้ว่า ระบบเทรดที่ดีไม่จำเป็นต้องเยอะหรือยุ่งยาก ทำให้มันง่ายเข้าไว้ ยิ่งง่ายเท่าไหร่ก็จะช่วยให้การตัดสินใจในการเทรดของคุณง่ายขึ้น ความผิดพลาดที่เกิดก็จะน้อยลง (เพราะไม่ต้องคิดเยอะ)